Univers 01
Crypto
- Classes d’actifs
- Contrats perpétuels
- Données
- 621 contrats KuCoin : prix, volumes, vrais taux de financement
- État
- Une stratégie en test
- Résultats publiés
- Socle 50/50, backtest +988,3 %
Finance quantitative · Crypto et marchés traditionnels
Quand la performance devient une conséquence, pas une promesse.
KubiBot Research, recherche quantitative, construit des stratégies qui décident sur des chiffres, jamais à l’intuition. Chacune est jouée sur des données qu’elle n’a jamais vues, frais déduits. Si elle ne fait pas mieux que tout acheter et attendre, on la jette.
Backtest Socle 50/50 depuis fin 2020 : +988,3 %. Le buy-and-hold à risque égal sur la même période : −8,7 %.
Programme de recherche
Une seule méthode, deux univers de marché.
Sur tous les marchés, les données sont contrôlées avant le moindre calcul et les règles écrites avant de regarder le résultat. Ce qui change d’un univers à l’autre, ce sont les données elles-mêmes : chacun doit donc apporter ses propres preuves.
Univers 02
Marchés traditionnels
- Classes d’actifs
- Actions, Indices, Taux, Devises, Matières premières
- Données
- Même exigence : des données vérifiées avant tout calcul
- État
- Recherche en cours
- Résultats publiés
- Aucun pour l’instant
Même protocole, mêmes cinq portes. Tant qu’une stratégie ne les a pas franchies, nous ne publions aucun chiffre.
Le temps fait le tri
Sur le passé, n’importe quelle stratégie gagne.
Avec assez d’essais, on finit toujours par trouver une règle qui aurait fait fortune. Le plus souvent, elle a appris le bruit par cœur, et elle s’effondre dès que le marché lui montre autre chose.
Des coups gagnants, il y en a partout. Ce qui tient cinq ans de marché est beaucoup plus rare. KubiBot part de là : une stratégie n’existe qu’à partir du moment où elle a gagné sur une période qu’elle ne connaissait pas.
Fig. 1Le surapprentissage, vu d'avionIllustration
Données connuesDonnées jamais vues
La méthode
On ne devine pas le marché. On le mesure, puis on cherche à se donner tort.
Des données vérifiées avant tout calcul
621 contrats perpétuels KuCoin, avec prix, volumes et vrais taux de financement. On contrôle d’abord la base : ce qu’elle couvre, où il manque des jours. Trois défauts trouvés ainsi ont plus changé les résultats que n’importe quel réglage.
22 périodes jouées à l’aveugle
La stratégie est réglée sur le passé, puis jouée sur la période suivante, qu’elle ne connaît pas. On avance ainsi jusqu’à aujourd’hui, et le site n’affiche que ces résultats-là.
Des règles qui décident seules
Chaque jour, le même calcul classe les contrats et fixe les positions. Personne ne rattrape un mauvais jour à la main, personne ne force un bon.
Fig. 2Le test en marche avant (walk-forward)Schéma de méthode
Les 22 périodes de test, de fin 2020 à mi-2026. 17 ont fini en gain.
Cinq portes avant l’argent réel
Socle 50/50 en a franchi 2. Il en reste 3, et nous l’écrivons.
- Battre le buy-and-hold sur la périodefranchie
- Walk-forward sur 22 fenêtres hors échantillonfranchie
- Test de permutation (le résultat n’est pas dû au hasard)à passer
- Résistance aux coûts doublés puis triplésà passer
- Suivi en conditions réellesà passer
Les preuves
Une performance ne se déclare pas. Elle s’observe.
Du 31 décembre 2020 au 2 juin 2026, Socle 50/50 aurait fait +988,3 %. Sur la même période, le buy-and-hold à risque égal fait −8,7 %.
Backtest simulé, non encore validé par l’ensemble des tests. Les performances passées ou simulées ne préjugent pas des résultats futurs. Frais et glissement sont inclus, et 2025 pèse lourd : sans cette année, le rendement cumulé tombe à +331,4 %.
Fig. 3Rendement par année civile, Socle 50/50 et buy-and-hold à risque égalDonnées
* 2026 : 5 mois, du 1er janvier au 2 juin 2026. Buy-and-hold de l’univers, dimensionné pour le même repli maximal (29,5 %) que la stratégie, afin de comparer à risque égal.
- Écart au buy-and-hold à risque égal
- +997,0 points
- Pire recul en cours de route
- −29,5 %
- Périodes gagnantes
- 17 sur 22
- Pire année civile
- +10,7 %
Sous le capot
D’où vient le résultat, et ce qu’il ne dit pas.
Fig. 4À risque égal, le mélange rapporte plus que ses deux moteursDonnées
Socle 50/50 tient deux stratégies à parts égales. Les trois sont réglées pour la même perte maximale, autour de 29,5 %. Comme les deux moteurs ne perdent pas les mêmes jours, le mélange encaisse mieux les mauvaises passes et peut porter des positions plus grandes.
Le trait noir montre le même calcul sans 2025. L’écart se resserre nettement : une bonne partie du total tient à une seule année, et nous préférons le montrer.
Tab. 1Chaque année, chaque ligne : rendements, cumul et périodes gagnantesDonnées
| Ligne | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Cumulé | Sans 2025 | Périodes gagnantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socle 50/50 | +42,0 % | +11,4 % | +12,1 % | +10,7 % | +152,3 % | +119,9 % | +988,3 % | +331,4 % | 17/22 |
| Triple signal | annuels en cours de recalcul | +459,7 % | +174,7 % | 17/22 | |||||
| Rang de volume | annuels en cours de recalcul | +316,5 % | +167,5 % | 14/22 | |||||
| Buy-and-hold à risque égal | +5,2 % | −11,2 % | +11,1 % | +8,2 % | −17,4 % | −1,5 % | −8,7 % | +10,6 % | 11/22 |
L’accès
Rien à vendre aujourd’hui. Une place à prendre le jour où ça ouvre.
L’accès ouvrira quand une stratégie aura franchi toutes ses portes, suivi en argent réel compris. Les inscrits l’apprendront les premiers, avec les chiffres du moment, bons ou mauvais. Quelques e-mails par an.